바젤 1.5 바젤1에서 신용등급을 무시했다는 것과 상관관계를 무시했다는 것 그리고 credit만 신용리스크만 리스크로 봤다는 문제점이 제기 되었다. 1996년 이를 개정하여 1.5가 나왔는데 시장리스크가 추가되었다. 참고 : 바젤1에서는 OECD국가에 큰 명예를 줬다. OECD국가들은 마치 결코 망하지 않을 것이라는 맹신을 포함한 것이고 그 국가에 속한 금융사와 기업들에도 특혜를 준것이다. 금융위기 때에 OECD국가들도 그 재앙을 피하지 못했고 이는 수정 되었다. 1.5에서 시장리스크는 general하게 이자율리스크를 잡아서 VaR(value at risk)값을 도출하고 specific risk charge(SRC)로 시장리스크외에 신용등급으로 인한 spread도 잡아냈다. 결국 VaR값을 낸것이다. V..
